Anpassungen von Kreditrisikoprüfungen in den FMS-Cubes

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie darüber informieren, dass die Prüfungsstammdaten vom KRSCFMSLKR, KRSCKT, ESSCK und WPSCKT erneut publiziert wurden.

Hintergrund: Mit der FMS-Cube-Erweiterung wurden die FMS-Cubes um Kreditrisikoinhalte erweitert. Um die Qualität und Genauigkeit dieser Daten sicherzustellen, wurden seitens der OeNB  Plausibilitätsprüfungen eingeführt, die nun nach der ersten Meldeperiode einer ausführlichen Evaluation unterzogen worden sind. Die vorgenommenen Anpassungen basieren sowohl auf Rückmeldungen von Banken und technischen Partnern, welche über verschiedene Formate intensiv eingeholt wurden, als auch auf OeNB-internen Erfahrungen, da die ursprüngliche Kalibrierung einzelner Prüfregeln zu mehr angesprungenen Prüfungen als beabsichtigt führte. Unser Ziel ist es, die Anzahl an Rückfragen zu reduzieren, bestehende Prüfungen anhand der nun erstmalig vorliegenden Daten präziser zu kalibrieren und neue Prüfungen treffsicherer einzuführen.

Anpassungen: 

• Prüfungen zum durchschnittlichen Risikogewicht¹: Aufsplittung in separate Prüfungen für KMUCRRKZ=N mit einem Risikogewicht von 35% sowieso für KMUCRRKZ=J mit einem bereits um den KMU-Begünstigungsfaktor reduzierten Risikogewicht. Außerdem wurde eine Toleranz für Rundungsdifferenzen eingebaut
• Prüfungen, die das Kreditrisiko von Wertpapieren mit der Gesamtausnutzung in Verhältnis setzen²: Beschränkung auf aktiv gehaltene Wertpapiere (BILPO_G=AKT statt BILPO!=NIB)
• Prüfungen, die für gewisse ESVG-Sektoren KMUCRRKZ=N erwarten³: Herausnahme der ESVG-Sektoren 1220A, 1220B, 1220C und 1220Z

• Prüfungen, wo nachverfolgt wird, wenn durchgängig dasselbe KMUCRR-Kennzeichen gemeldet wird⁴: Heruntergestuft auf eine softe Plausibilitätsprüfung. Vorperiode wird nun außerdem in der Prüfung berücksichtigt: Wurde in der Vorperiode für die vollständige Gesamtausnutzung durchgehend KMUCRRKZ=N gemeldet, würde dies in der aktuellen Periode nicht mehr angefragt werden
   
• Prüfungen, wo nachverfolgt wird, wenn durchgängig kein Ausfall gemeldet wird⁵: Heruntergestuft auf eine softe Plausibilitätsprüfung, Vorperiode wird nun außerdem in der Prüfung berücksichtigt: Wurde in der Vorperiode für die vollständige Gesamtausnutzung durchgehend AFSTC=KA gemeldet, würde dies in der aktuellen Periode nicht mehr angefragt werden
   
• Prüfungen, die den Ausfallstatus mit der Gesamtausnutzung in Verhältnis setze⁶: Hochsetzung von Schwellenwerten
   
• Neueinführung einer Prüfung, die plausibilisiert, ob die Wertart KAJB (kapitalgewichteter annualisierter Jahreszinssatz) hinreichend oft gemeldet wurde⁷: Softe Plausibilitätsprüfung, die die gemeldete Anzahl von Dimensionskombinationen mit WA=KAJB und WA=ONA in Verhältnis setzt. Bedenken Sie, dass die Wertart KAJB im KRSCFMSLKR eine meldepflichtige Wertart für alle Melder ist, nicht nur für ZINSSTAT-Melder

Zudem wurden zahlreiche Fehlerbeschreibungen verbessert.

Nächste Schritte: Es ist möglich, dass in der Zukunft weitere Anpassungen vorgenommen werden, die über die oben beschriebenen Punkte hinausgehen. Informationen zu diesen Anpassungen sind dann direkt per Kommentar bei der Publikation ersichtlich. Besonders bei den Prüfungen zum durchschnittlichen Risikogewicht ist dies hinreichend wahrscheinlich, da hier noch einige fachliche Klärungen ausstehen.

Wir ersuchen Sie, sich mit den neuen Anpassungen vertraut zu machen und diese in Ihren Meldeprozessen zu berücksichtigen. Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne unter smartcubes@oenb.at zur Verfügung. Ihre Rückmeldungen sind für uns von großem Wert.

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Integriertes Datenmodell
Abteilung Statistik – Integrierte Meldewesenentwicklung und Datenmanagement

 

¹ RRKRSC0494, RRESSC0103, RRWPSC0137, RRKRSC0503, RRESSC0159, RRWPSC0150
² RRWPSCDK0171, RRWPSCDK0172
³ RRKRSCDK0349, RRKRSCDK0403, RRESSCDK0094, RRWPSCDK0169
⁴ RRKRSC0517, RRKRSC0518, RRKRSC0519, RRKRSC0520, RRKRSC0521, RRKRSC0522, RRESSC0151, RRWPSC0140
⁵ RRKRSC0529, RRKRSC0530, RRKRSC0531, RRKRSC0532, RRKRSC0533, RRKRSC0534, RRESSC0153, RRWPSC0142
⁶ RRKRSC0563, RRKRSC0564, RRKRSC0565, RRKRSC0566, RRKRSC0567, RRKRSC0568, RRESSC0156, RRWPSC0145, RRWPSC0146
⁷ RRKRSC0513