EZB-Monetärstatistik

Wofür wird die EZB-Monetärstatistik erhoben?

Die EZB-Monetärstatistik dient in erster Linie zur Erfassung der Geldmengenentwicklung im Euroraum und stellt eine Grundlage für die geldpolitischen Entscheidungen durch den EZB-Rat dar. Zu diesem Zweck werden insbesondere die jährlichen Wachstumsraten des Geldmengenaggregats M3 im Euroraum sowie deren Komponenten und Gegenposten monatlich analysiert. Weiters wird im Rahmen der EZB-Monetärstatistik (in Verbindung mit der Mindestreserve-Meldung) das Mindestreserve-Erfordernis für den Euroraum erhoben bzw. errechnet.

Definition der Geldmengenaggregate für den Euroraum:

Der IWF ist im Zuge des SDDS+ (Special Data Dissemination Standard Plus) neben der EZB ein weiterer Adressat der Daten der EZB-Monetärstatistik.

Auf welcher Rechtsgrundlage wird die EZB-Monetärstatistik erhoben?

Eine wichtige Rolle bei der Erhebung von statistischen Daten spielen EZB-Verordnungen. Diese haben die Eigenschaft, dass sie unmittelbar in Österreich gelten. Für die Monetärstatistik hat die EZB ebenfalls eine Statistik-Verordnung über die Bilanz des Sektors der Monetären Finanzinstitute erlassen. Weitere Informationen bzw. die genaue EZB-Verordnung und andere für die EZB-Monetärstatistik relevante Richtlinien finden Sie auf der Website der EZB.

Wer meldet die EZB-Monetärstatistik?

Im Rahmen der EZB-Monetärstatistik sind grundsätzlich alle im Euroraum ansässigen Monetären Finanzinstitute (MFI) meldepflichtig. MFIs umfassen

1. all jene Kreditinstitute, wie sie im Gemeinschaftsrecht definiert sind, sowie
2. alle anderen Finanzinstitute, deren wirtschaftliche Tätigkeit darin besteht, Einlagen und/oder Einlagensubstitute von anderen Wirtschaftssubjekten hereinzunehmen und Kredite auf eigene Rechnung zu gewähren und/oder in Wertpapiere zu investieren.

Die Beurteilung der MFI-Eigenschaft obliegt den nationalen Zentralbanken (NZB), wobei für die Beurteilung nach einem rechtlichen Ansatz vorgegangen wird, gemäß dem die von der FMA erteilte Konzession ausschlaggebend für die Klassifikation ist.

In Österreich melden alle ansässigen Monetären Finanzinstitute die EZB-Monetärstatistik, somit handelt es sich um eine Vollerhebung von derzeit (2020) rund 480 Instituten.

Wie wird die EZB-Monetärstatistik erhoben?

Die Daten für die EZB-Monetärstatistik werden in Österreich anhand von sogenannten Smart-Cubes im Rahmen des Gemeinsamen Meldewesen-Datenmodells von allen meldepflichtigen Institutionen gemeldet. Die Daten werden dabei von den Banken auf Basis des gemeinsam mit den Banken entwickelten Datenmodells („Basic Cube“) auf Einzelgeschäftsbasis – angereichert um eine Vielzahl von beschreibenden Attributen – in multidimensionaler Form in ihrer Datenbank gespeichert. Aus diesem „Datenwürfel“ werden anhand von definierten Algorithmen die bereits erwähnten Smart-Cubes erstellt und an die OeNB gesendet. Die Meldung umfasst insgesamt drei Smart-Cubes, je einen für Daten zu Krediten, Einlagen & Sachkonten sowie für Wertpapiere. Diese granularen Bilanzdaten werden seitens der OeNB qualitätsgeprüft, aggregiert und an die jeweiligen Empfänger (wie zum Beispiel die EZB oder den IWF) übermittelt.

Die EZB erstellt auf Basis der Bilanzdaten der einzelnen Mitgliedsländer des Euroraums die konsolidierte Bilanz für den gesamten Währungsraum.

Erstellung der konsolidierten Bilanz für den Euroraum durch die EZB:

Was ist in der EZB-Monetärstatistik enthalten?

Die EZB-Monetärstatistik enthält Bilanzdaten des im Euroraum ansässigen MFI-Sektors. Die Daten werden monatlich von ansässigen MFIs (inklusive der nationalen Zentralbanken) gemeldet. In Österreich ist die OeNB für die Kompilierung und Versendung der aggregierten Daten an die EZB verantwortlich, welche die entsprechenden Aggregate für den gesamten Euroraum bildet. In der EZB-Monetärstatistik wird die Bilanz des Sektors der Monetären Finanzinstitute nach unterschiedlichen Finanzierungsinstrumenten gegliedert. Je nach Finanzierungsinstrument werden die Daten in unterschiedlicher Granularität erhoben bzw. an die EZB gesendet. Auf der Aktiv-Seite der Bilanz der MFIs machen die aushaftenden Kredite den Großteil der gesamten Bilanzsumme aus. Diese können nach der Währung, der Ursprungslaufzeit, der Kreditart, dem Verwendungszweck, dem volkswirtschaftlichen Sektor oder dem Sitzland des Geschäftspartners gegliedert werden. Neben dem aushaftenden Gesamtbestand werden auch Daten zu Abschreibungen, statistischen Reklassifikationen und An- und Verkäufen von Krediten erhoben bzw. bei Geschäftsfällen in fremder Währung auftretende Wechselkurseffekte errechnet. Von hohem Interesse sind die ebenfalls errechneten Nettotransaktionen bzw. Jahreswachstumsraten verschiedener Kreditaggregate (z.B. dem Kreditvolumen nichtfinanzieller Unternehmen), welche um die genannten nicht-transaktionsbedingten Veränderungen (z.B. Abschreibungen oder Wechselkurseffekte) bereinigt sind. Zusätzlich zu den vergebenen Krediten werden auf der Aktiv-Seite der Bilanz noch die Bargeldbestände, die gehaltenen Wertpapiere, Anteilsrechte bzw. Investmentzertifikate oder die sonstigen Aktiva ausgewiesen. Die Passiv-Seite der Bilanz Monetärer Finanzinstitute wird von den Einlagen dominiert. Auch in diesem Fall kann die Einlage nach dem Sitzland bzw. dem volkswirtschaftlichen Sektor des Geschäftspartners, der Währung, der Ursprungslaufzeit oder der Produktart unterschieden werden. Der Großteil der Einlagen bei in Österreich ansässigen Monetären Finanzinstituten kommt von inländischen privaten Haushalten. Neben Einlagen finanzieren sich MFIs auch über begebene Wertpapiere. Kapital und Rücklagen bzw. sonstige Passiva komplettieren die Finanzierungsinstrumente auf der Passiv-Seite der Bilanz.