Österreichs Banken beim EBA-Stresstest im Rahmen der Erwartungen – Aufsicht mahnt, bei der Stärkung der Kapitalbasis nicht nachzulassen

Die österreichischen Kreditinstitutsgruppen „Erste Group Bank AG“ (Erste Group) sowie „Raiffeisen Bank International AG“ (RBI) weisen beim aktuellen Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) selbst nach einem harten Stress-Szenario höhere Kernkapitalquoten aus als beim vorigen Stresstest im Jahr 2016. Dies geht aus den heute von der EBA veröffentlichten Ergebnissen des Stresstests 2018 für die 48 bedeutendsten europäischen Kreditinstitutsgruppen hervor.

Österreichs Aufsicht mahnt zu weiterer Stärkung der Kapitalbasis
„Die Stresstestergebnisse zeigen somit einmal mehr, wie wichtig es war, dass die österreichischen Banken ihre Kapitalbasis über die letzten Jahre gestärkt haben“, sagte Andreas Ittner, Vize-Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Und der Vorstand der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Klaus Kumpfmüller und Helmut Ettl, stellt klar: „Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass sich die österreichischen Banken auf der in den vergangenen Jahren erreichten Eigenkapitalstärkung nicht ausruhen dürfen, sondern weiterhin große Anstrengungen unternehmen müssen, ihre Kapitalbasis aufzustocken.“ Die Stresstests und die detaillierte Veröffentlichung der Ergebnisse seien auch wesentlicher Beitrag zu höherer Transparenz im europäischen Bankensektor und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in die EU-Finanzmärkte.

Harte EBA-Stress-Szenarien
Das von der EBA dem Test zugrunde gelegte hypothetische Stress-Szenario war hart: Es simuliert einen starken Einbruch des Wirtschaftswachstums, negative Entwicklungen der Wechselkurse sowie der Hauspreise und – insbesondere für die österreichischen Banken relevant – sehr pessimistische Annahmen über die wirtschaftlichen Entwicklungen in den meisten Staaten Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE). Die Stress-Annahmen belasteten überdies einlagenstarke Institute überdurchschnittlich hart.

Es ist aber wichtig festzuhalten, dass ein Stresstest nicht als Prognose missverstanden werden darf, sondern dass es sich dabei um die Simulation der Auswirkungen einer hypothetischen schockartigen Krise auf die Banken handelt.

Erste und RBI auf einem guten Weg
Sowohl Erste Group als auch RBI haben ihre Ausgangskapitalausstattung im Vergleich zum Stresstest 2016 deutlich verbessert, sie liegen damit im europäischen Vergleich jedoch immer noch unter dem Durchschnitt. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Stresstest-Ergebnissen wider.

Die Auswirkungen des adversen Stressszenarios auf die Eigenkapitalausstattung liegen mit einem Minus von knapp unter 4 Prozentpunkten in etwa im Durchschnitt aller beteiligten Banken. Die nach dem harten Stress 2020 hypothetisch verbleibenden Kernkapitalquoten (CET-1) von 8,5 % (Erste Group) bzw. 9,7 % (RBI) liegen bei beiden Banken auch signifikant über dem Ergebnis beim Stresstest 2016. Dass sie damit nach wie vor unter dem EU-Durchschnitt aller Banken zu liegen kommen, liegt insbesondere daran, dass die Kapitalausstattung zwar signifikant verbessert worden ist, das Ausgangsniveau im internationalen Vergleich aber markant unterhalb des EU-Durchschnitts lag.

Die Bank Austria wurde als drittes österreichisches Institut im Stresstest indirekt über ihre italienische Mutter UniCredit erfasst.